Компьютеризация торговли все чаще приводит к сбоям на биржах. В начале прошлой недели, 20 октября, Банком Англии был зафиксирован сбой клиринговой системы CHAPS, отвечающей за денежные переводы между кредитными организациями Туманного Альбиона. Система не работала несколько часов, что прервало поток финансовых операций. В частности, не совершались сделки по недвижимости, многие из которых проходят через CHAPS. Сбой заставил финансовые власти Великобритании в очередной раз задуматься о безопасности и бесперебойной работе электронных систем, обслуживающих банковский сектор.

Мы живем в высокотехнологичную эпоху. Но так ли надежны новые технологии, чтобы доверять им безоговорочно? Как показывает совсем недавняя история, сбои в высокотехнологичных финансовых системах случаются регулярно. Человечеству приходится задумываться о том, как обезопасить себя от произвола машин. Неповиновение интегральных микросхем и двоичных кодов все дороже обходится нашей цивилизации.

В доброй старой Англии

По сообщению ВВС, Банк Англии приступил к официальному расследованию сбоя автоматизированной системы, перемещающей миллиарды фунтов между банками.

Техническая неисправность, зафиксированная в середине дня 20 октября, вывела из строя систему электронных платежей СHAPS, связывающую 14 банков (входящих в Управляющий комитет CHAPS Clearing Company Ltd), Банк Англии и более 400 других участников рынка. В Соединенном Королевстве система СHAPS — одна из ведущих.

В своей повседневной работе CHAPS активно используют и адвокаты по недвижимости, поэтому в момент сбоя «подвисли» многие соответствующие сделки.

Управляющий Банком Англии Марк Карни заявил, что он дал ход «тщательному, независимому расследованию» проблемы. Необходимо выявить причины инцидента, эффективность действий банка, а также сделать выводы о том, какие меры требуется предпринять, чтобы исключить возможность повторения инцидента.

На данный момент можно сказать, что, по всей видимости, сбой произошел из-за неудачного апгрейда системы, проведенного накануне.

Через CHAPS ежедневно проходят миллиарды фунтов. В 2013 году система обрабатывала в среднем 138 тысяч платежей в сутки средним объемом 277 миллиардов фунтов.

На среднерусской равнине

14 октября Московская биржа приостанавливала торги на срочном рынке после обнаружения некорректной отработки ядром торговой системы одной из транзакций, которая, в свою очередь, вызвала ошибку в работе серверов распространения биржевой информации, сообщал ТАСС. При этом торги на фондовом, валютном, денежном рынках и рынке драгоценных металлов продолжались в штатном режиме.

Ошибка была идентифицирована и исправлена, но на следующий день в среду во время вечерней дополнительной сессии срочного рынка проявился наведенный эффект. В результате у 5 процентов участников рынка некорректно отражались данные по гарантийному обеспечению, и биржа снова приостановила торги на 15 минут.

До этого технический сбой на бирже произошел 30 июля, из-за чего штатное функционирование торгово-клиринговой системы стало невозможным и торги приостановились.

Таких сбоев в работе Московской биржи было достаточно много. Самый значительный случился в апреле 2012 года — торги не возобновлялись более двух часов.

Тем не менее, серьезных убытков никто не понес.

В мире чистогана

В оправдание Московской бирже надо сказать, что аналогичные инциденты нередки и на зарубежных площадках. Например, в августе открытие электронных торгов на крупнейшей мировой товарной бирже CME было задержано из-за технического сбоя. Трейдеры не имели доступа к торговле фьючерсами на нефть, драгоценные металлы, сельхозпродукты, казначейские облигации и фондовые индексы США. Зато почему-то операции могли совершаться с деривативами на акции Малайзии, которые по неведомым причинам остались в обороте.

Сбой был зафиксирован и в апреле. CME приостановила электронные торги по более чем 30 фьючерсам на сельскохозяйственные продукты. Трейдеры, как в старые добрые времена, собрались «вживую» в зале биржи и продолжили торги голосом и жестами, немало всех позабавив.

Другая американская биржа NASDAQ, с которой, собственно, и началась мировая электронная торговля, также приостанавливала торги более чем на три часа из-за технического сбоя — в августе 2013 года. Тогда на бирже не торговался вообще ни один инструмент, включая акции и опционы.

В том же месяце дало сбой программное обеспечение одного из крупнейших игроков финансового рынка — инвестиционной компании Goldman Sachs. В результате возникли аномально низкие цены на некоторые опционы. Ситуация усугублялась тем, что Goldman Sachs работал сразу на нескольких площадках и, когда выяснилось, что некоторые сделки были заключены из-за технической ошибки, контрагенты брокера отменили совершенные транзакции. Образовалась путаница: трейдеры, купившие опционы у Goldman Sachs на одной площадке и продавшие их на другой, вдруг поняли, что все еще владеют бумагами, которые считали проданными.

Но самые драматичные события случились в августе 2012 года с брокерской компанией Knight Capital Group. Из-за сбоя в программном обеспечении компания понесла убытки на 460 миллионов долларов и была продана. До этого Knight Capital был одним из крупнейших игроков американского рынка — на него приходилась каждая десятая операция по акциям в США.

Сбой был таким сильным, что досталось и соседям — волатильность на рынке в тот день резко возросла, а из-за ценовых колебаний по некоторым ценным бумагам объемы операций по ним резко увеличились.

Инцидент побудил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в очередной раз обратить внимание на использование информационных технологий в рыночной торговле, а также разработать правила, позволяющие застраховаться от подобных сбоев.

«Когда эти системы не работают, как задумано, сбои могут повредить не только непосредственно оператору системы, но и, в некоторых случаях, совершенно невинным участникам рынка», — отмечала тогда председатель SEC Мэри Шапиро.

Вместо заключения

Со временем машины и компьютерные системы могут полностью заменить человека во многих областях повседневной и производственной жизни. Это хорошо. Но только до тех пор, пока не происходит сбой. И ладно если что-то пошло не так в системе управления кухней, и придется кипятить чайник по-старинке на электроплитке. Крайне неприятны технические неполадки в работе биржи или клиринговой системы. Но даже с ними можно смириться, так как, в конечном счете, страдают здесь только деньги.

Страшно представить, что произойдет, если выйдет из строя система, управляющая атомной станцией или, например, подводной лодкой, несущей ядерные боеголовки. Будем надеяться, что такого никогда не произойдет. Ведь так или иначе, для того и работают люди, приглядывающие за сложной техникой.

Кирилл Шишов